+7 (499) 653-60-72 Доб. 448Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 773Санкт-Петербург и область

Управление рисками ипотечного кредитования в коммерческом банке


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<


Разработка и управление внедрением скоринговых карт для кредитования рисками. Управление рисками, управление рисками ипотечного жилищного кредитования — см. Управление рисками кредитования малых и средних предприятий диссертация, руб. По дисциплине: деньги, кредит, банки. Тема: банковские риски и методы управления ими.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Выход из кризиса, часть 1: Ликвидность и платёжеспособность

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения бытовых вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь по ссылке ниже. Это быстро и бесплатно!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ

Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Содержание:

Управление рисками кредитования

Работа выполнена на кафедре управления банковской деятельностью Государственного университета управления. С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Государственного университета управления. Актуальность темы исследования. В современных российских условиях в ряду первоочередных задач государства стоит создание эффективной системы, которая позволит решить одну из наиболее острых социальных проблем - обеспечения жильем населения, в частности, задачу формирования одного из ее основных компонентов - системы кредитования населения на покупку жилья.

Базисом для ее эффективного функционирования служит механизм ипотечного жилищного кредитования - кредитования под залог жилья. В первую очередь, становление жилищного ипотечного кредитования стимулирует развитие реального сектора экономики, активизируя рынок недвижимости, повышая спрос на продукцию строительного сектора и смежных с ним отраслей.

Во-вторых, оно способствует решению жилищной проблемы путем повышения степени доступности жилья для населения. Кроме того, развитие ипотечного кредитования стимулирует развитие банковской системы и фондового рынка. Как показывает опыт многих стран, в периоды экономических кризисов именно ипотечное кредитование давало толчок, а затем становилось одним из базисных элементов позитивных изменений в экономике.

Развитые ипотечные системы западных стран демонстрируют, что помимо повышения доступности жилья для населения ипотечное жилищное кредитование способствует повышению устойчивости экономики и поддерживает высокий уровень развития фондового рынка и рынка жилья.

Различие экономических условий России и развитых стран Запада, в которых успешно функционируют системы ипотеки, не позволяет копировать какие-либо существующие за границей ее модели. Основными причинами этого служат отсутствие в нашей стране внутренних источников финансовых ресурсов долгосрочного характера и недостаточная проработанность правового базиса ипотечного жилищного кредитования.

На протяжении последнего десятилетия в России идет поиск эффективной модели ипотеки, которая, с одной стороны, будет способна защитить интересы. Актуальность темы диссертации определяется наличием ряда нерешенных теоретических и практических проблем и дискуссионных вопросов, связанных с необходимостью совершенствования механизма и инструментов системы банковского ипотечного кредитования.

Научно обоснованное определение функций субъектов системы банковского ипотечного жилищного кредитования, эффективное распределение рисков между ними на основе реального представления о совокупности рисков, возникающих в такой системе, и соответствующее управление ими, в первую очередь рисками банка как центрального звена ипотечной системы, дает возможность предпринять адекватные шаги с целью их снижения, что в свою очередь позволяет повысить эффективность механизмов и инструментов ипотечного кредитования в целом.

Целью настоящей работы является разработка и научное обоснование концепции управления банковскими рисками, возникающими при участии банка в системе ипотечного жилищного кредитования населения в нашей стране. Для достижения данной цели потребовалось решение следующих задач:. Объектом исследования выступают существующие модели ипотечного кредитования в развитых западных странах, а также системы ипотечного кредитования, применяемые и разрабатываемые в России.

Предметом исследования является управление рисками банка как субъекта системы ипотечного кредитования населения. Степень разработанности проблемы. Несмотря на появившиеся в последнее время многочисленные публикации по вопросам становления и практических результатов развития ипотечного кредитования в России, реальная степень изученности проблемы управления банковскими рисками в системе ипотечного кредитования пока является недостаточной, что указывает на потребность в дальнейшей проработке данной темы.

Публикуемые работы специалистов в области ипотечного кредитования на фоне высокого общественного резонанса на эту тематику в большей степени носят публицистический характер. В то же время основы научного подхода к развитию отечественной системы банковского ипотечного кредитования строятся, с одной стороны, на работах исследователей общих, концептуальных проблем банковской деятельности и риск-менеджмента Белоглазова Г.

Следует также отметить минимальное внимание исследователей непосредственно к вопросам управления рисками, возникающими в реализуемых в России схемах ипотечного кредитования. До настоящего времени нет единого мнения экономистов относительно модели ипотечного кредитования, приемлемой для России. По мнению диссертанта, выработка стратегии управления рисками банка, возникающими в процессе ипотечного жилищного кредитования населения, в определенной степени послужит решению названной сложной задачи.

Кроме того, понимание необходимости скорейшего становления и развития системы ипотечного кредитования. Границы исследования очерчиваются разносторонним изучением путей снижения рисков банка-кредитора, возникающих в ходе его участия в ипотечном жилищном кредитовании населения в России, в контексте рассмотрения методов повышения эффективности управления каждым из видов рисков, составляющих совокупность рисков ипотечного кредитора.

Методической основой исследования послужили законодательные и нормативные акты федеральных и региональных органов государственной власти и управления, научные труды, учебные и методические пособия по финансово-банковской тематике. Информационной базой исследования выступают научные издания и публикации исследователей в области ипотечного кредитования, банковской деятельности, риск-менеджмента, фондового рынка, страховой, оценочной деятельности, рынка недвижимости; финансовые показатели, данные и сведения организаций и институтов, работающих в области ипотечного кредитования; федеральные законы, нормативные акты правительства Москвы и Центрального банка России; результаты профессиональной деятельности автора в сфере ипотечного кредитования.

Научная новизна диссертации состоит в разработке концепции управления рисками банка-кредитора, участвующего в ипотечном жилищном креди-. Определена специфика банковского ипотечного жилищного кредитования населения в России, в том числе:. В результате проведенного детального анализа современных проблем, препятствующих развитию системы банковского ипотечного жилищного кредитования населения в нашей стране, обоснованы наиболее перспективные пути решения двух основных задач становления данной системы: поиска адекватного источника финансирования и совершенствования необходимого правового базиса ипотечной системы:.

Разработана концепция управления рисками банка-кредитора, возникающими в процессе его участия в ипотечном жилищном кредитовании населения в России, включающая:. При этом указанные риски разделены на 2 блока:. Основные положения диссертационной работы изложены в 5 публикациях автора общим объемом в 3,7 п. Логика и структура исследования. Дисс ертационно е исследование с о -стоит из введения, 3-х глав, заключения, библиографического списка и 6 приложений. Основной текст изложен на страницах и включает 9 таблиц, 12 схем, 3 формулы.

Библиография включает наименования. Состояние ипотечного кредитования в современной России Глава 2. Проблема ипотечного жилищного кредитования. Источники финансирования системы ипотечного кредитования Глава 3.

Совершенствование управления банковскими рисками,. Концепция управления банковскими рисками, возникающими при ипотечном жилищном кредитовании населения. Управление информационной составляющей и операционно-технологическим фактором ипотечных рисков банка.

Во Введении обосновывается актуальность диссертационного исследования, поставлены цели и намечены основные задачи работы, определены теоретическая и методологическая база, представлены научная новизна и основные научные результаты диссертационного исследования, принадлежащие лично автору, а также практическая значимость результатов работы. Предпосылками формирования системы ипотечного кредитования в экономиках рыночно передовых стран явилось развитие правовых систем и товарно-денежных отношений.

Со временем ипотечное кредитование в различных государствах приобретало черты и особенности, характерные для этих стран, однако, в целом, в развитии национальных ипотечных систем выделяются 2 основных направления: европейская, или немецкая одноуровневая и американская двухуровневая системы ипотечного кредитования. Отчасти эти системы базируются на уникальном опыте создания системы ипотечного банковского кредитования, который был наработан в России к г.

Банковское ипотечное кредитование обладает рядом особенностей относительно прочих банковских кредитных операций, основными из которых являются длительный срок и высокая надежность обеспечений в виде залога объекта недвижимости. Кроме того, приобретение жилья частными лицами посредством банковского ипотечного кредитования обладает для заемщика рядом практических преимуществ, главным из которых является возможность приобрести жилье при наличии только части необходимых денежных средств.

Системы ипотечного кредитования большинства стран реализуются на основе 2-х упомянутых моделей — американской или европейской. Эти модели. Различие экономических условий России и развитых стран Запада не позволяет эффективно копировать какие-либо существующие в мире модели ипотечного кредитования.

В настоящее время ведется поиск уникальной российской модели ипотечного кредитования на основе принципов финансовой устойчивости и экономической эффективности такой модели, ее соответствия уровню доступности жилья и менталитету россиян, адаптации к специфике российской банковской системы. При этом основные задачи государства в этом плане сводятся к созданию среды для функционирования вторичного ипотечного рынка, а также к созданию благоприятных условий приобретения ипотечных облигаций крупнейшими институциональными инвесторами.

Исследование специфики банковского ипотечного жилищного кредитования населения в России, проведенное в диссертации, позволило автору обосновать новый подход к определению банковского ипотечного жилищного кредитования населения как особого продукта деятельности ряда общественных институтов, к числу которых помимо банков относятся риэлтеры, оценщики, страховщики, нотариусы, государственные органы, а также специализированные ипотечные агентства.

При этом участие банка в системе ипотечного кредитования целесообразно относить не к разновидности кредитной деятельности, а к особому виду банковской деятельности. С точки. Таким образом, ипотечный кредит - это кредит под залог недвижимости. С другой стороны, повышенный интерес к проблеме решения жилищного вопроса обуславливает то, что российская общественность, говоря об ипотечном кредитовании, подразумевает получение кредита для приобретения недвижимости жилья , не уделяя внимания обеспечительной функции ипотеки.

На этой основе намечены перспективные пути совершенствования существующих и разрабатываемых в настоящее время механизмов ипотечного кредитования. В современной России разработана законодательная база для создания и функционирования системы ипотечного кредитования, однако имеющееся правовое поле несовершенно.

К настоящему моменту установлен порядок функционирования ипотеки как правоотношений особого вида, а также предпринята попытка создания инструмента вторичного ипотечного рынка - закладной, не получившей распространения на российском рынке.

Новый толчок развитию ипотечного кредитования в России дало установление в конце г. Лишь с недавнего времени в российское право было введено важное для целей развития ипотечной системы положение об исключении ипотечного покрытия эмитированных ипотечных облигаций из общей конкурсной массы при банкротстве кредитной организации-эмитента. Среди региональных нормативно-правовых основ ипотеки наиболее проработана законодательная база ипотеки в Москве, на основании которой в конце г.

Результаты этого эксперимента, с одной стороны, указывают на существенную роль региональной власти в развитии жилищной ипотеки в регионе, с другой же - подтверждают положение о том, что без создания достаточно проработанного правового базиса на федеральном уровне невозможно функционирование массовых региональных ипотечных программ.

Наиболее проработанным к настоящему моменту механизмом финансирования ипотечного кредитования в России является эмиссия ипотечных облигаций, однако следует учитывать, что до последнего времени надежность таких облигаций напрямую зависела от надежности их эмитентов.

Сейчас в России обращаются ипотечные облигации нескольких эмитентов, лидером по их размещению является Агентство по ипотечному жилищному кредитованию АИЖК.

При этом имеет место превышение объемов эмиссии ипотечных облигаций ведущих эмитентов над объемами их ипотечных портфелей; без устранения этого несоответствия массовая ипотека невозможна. Поиски альтернативных источников финансирования ипотеки ведутся по ряду направлений, наиболее перспективным из них выступают средства институциональных инвесторов — пенсионных фондов и страховых компаний.

В результате проведенного детального анализа современных проблем, препятствующих развитию системы банковского ипотечного жилищного кредитования населения в нашей стране, автору удалось определить перспективные пути решения двух основных задач становления данной системы поиска адекватного источника финансирования и совершенствования необходимого правового базиса ипотечной системы.

Применение в российском законодательстве положения об исключении ипотечного покрытия ипотечных облигаций из общей конкурсной массы при банкротстве кредитной организации-эмитента требует разработки конкретного механизма такой процедуры.

Кроме того, оно вносит изменения в целый ряд. Наиболее перспективным механизмом финансирования ипотечного кредитования в России, по мнению автора, является эмиссия ипотечных облигаций, однако для совершенствования этого фондового инструмента целесообразно применение распространенного в странах Запада механизма структурирования ипотечных облигаций, обеспеченных одним ипотечным покрытием, который позволяет путем установления очередности исполнения обязательств управлять показателями их инвестиционной привлекательности.

Для развития массового рынка российских ипотечных облигаций необходимо, во-первых, привести в соответствие имеющее место сейчас превышение объемов эмиссии ипотечных облигаций ведущих эмитентов над объемами их ипотечных портфелей, во-вторых, создать равные рыночные условия обращения ипотечных облигаций всех эмитентов отказаться от государственных гарантий по ипотечным облигациям отдельных эмитентов.

При реализации распространенных в России схем прямого инвестирования граждан в строительство жилого дома, паевого участия в проектах жилищного строительства и т. Развитие системы классического ипотечного кредитования должно привести к вытеснению с рынка подобных схем.

На основе сопоставления посубъектного распределения рисков участников 2-х основных мировых моделей ипотечного кредитования американской и немецкой автором представлена универсальная схема посубъектного распределения рисков в системах ипотечного кредитования населения схема 1 , в ко-. Важно отметить, что отличие американской и европейской моделей состоит в различном распределением рисков внутри названных сфер. В рамках настоящего исследования рассмотрена основная составляющая сферы рисков посредника - совокупность рисков банка-кредитора, участвующего в программе ипотечного кредитования.

Риски банка - ипотечного кредитора являются частью системы рисков банковской деятельности в целом, однако до настоящего времени исследователи не пришли к единому мнению относительно структуры совокупности банковских рисков и их классификации. Авторская классификация рисков банка, возникающих в системе ипотечного кредитования, строится на принципе соответствия классификации решению практической задаче, которой она отвечает. В соответствии с авторским подходом к участию банка в системе ипотечного кредитования как особому виду его деятельности в рамках классификации рисков банка-кредитора, возникающих в процессе его участия в ипотечном кредитовании населения, выделены 2 блока рисков:.

Автор предлагает и обосновывает собственный подход к структуризации рисков банка-кредитора, возникающих при его участии в программе ипотечного кредитования, и факторов, обуславливающих эти риски схема 2. Совокупность названных рисков взаимосвязана; одни и те же экономические явления могут как увеличивать уровень каждого из них, так и оказывать разнонаправленное влияние на уровень различных рисков.

В этой связи автором рассмотрена структура указанных рисков и их факторов в качестве единой системы и обоснована необходимость комплексного управления системой таких рисков. Схема 1. Универсальная схема посубъектного распределения рисков в системах ипотечного кредитования населения.

Отмечая зависимость успеха в работе любого банка от выбора правильной стратегии и ее грамотной реализации, в особенности, политики управления его рисками, автор предлагает собственную структуру политики комплексного управления рисками банка схема 3 , применимой также к управлению рисками ипотечногобанка. При этом наиболее сложный блок управления рисками ипотечного кредитора - блок управления содержанием и уровнями соответствующих рисков - детально применен к каждому виду ипотечных рисков банка.

По каждому из видов рисков банка, возникающих в ходе его участия в программе ипотечного жилищного кредитования, в соответствии с разработанной структурой этих рисков автором предлагается комплекс мер, ориентированных на повышение эффективности управления каждым из них. В том числе, предложены меры государственного воздействия по снижению рисков ипотечной системы в целом; а также рассмотрены возможности использования различных механизмов снижения влияния отдельных факторов ипотечных рисков.

В настоящее время российские ипотечные банки уделяют неодинаковое внимание управлению различными видами ипотечных рисков. В диссертации проанализирована ситуация с управлением 7 видами ипотечных рисков, которая имеет существенные отличия, и даны рекомендации по ее улучшению. В современных российских условиях как банку-кредитору, участвующему в ипотечной системе, так и ипотечному агентству, крайне сложно управлять ипотечным процентным риском и ипотечным риском потери ликвидности в части общих внешних факторов, включая их прогнозирование.

Схема 2.


Получите бесплатную консультацию прямо сейчас:
>> ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ <<

Управление рисками кредитования

Цитировать статью: жук д. Управление кредитным и процентным рисками в процессе. Создаем и улучшаем систему управления рисками. Внедрение итрешений. На финансовом рынке кредитование сохраняет позицию наиболее доходной эффективность управления кредитным риском весьма важна в процессе.

Одной из задач, стоящих перед специалистами фирм - разработчиков банковских программ, является создание всеобъемлющей системы оценки и управления рисками в коммерческом банке. Прежде чем проектировать такую систему, желательно создать ее логическую модель - модель банковских рисков МБР. Ее построению и посвящена настоящая статья.

Работа выполнена на кафедре управления банковской деятельностью Государственного университета управления. С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Государственного университета управления. Актуальность темы исследования. В современных российских условиях в ряду первоочередных задач государства стоит создание эффективной системы, которая позволит решить одну из наиболее острых социальных проблем - обеспечения жильем населения, в частности, задачу формирования одного из ее основных компонентов - системы кредитования населения на покупку жилья.

Управление рисками ипотечного кредитования в коммерческом банке

Приглашаем к сотрудничеству авторов научных статей. Срок публикации - от 1 месяца. Кредитный риск — это риск того, что эмитент долговых ценных бумаг или заемщик могут оказаться не в состоянии выполнить свои обязательства, или что выплаты не будут совершены в соответствии с условиями соглашения. Аналогичным понятию кредитного риска является также понятие риска дефолта — эмитент долгового обязательства может оказаться не в состоянии производить своевременные выплаты по процентной или основной части долга. Всегда есть вероятность, что заемщик откажется от исполнения своих обязательств по той или иной причине, что в результате приведет к реализации риска для кредитора. Хотя с теоретической точки зрения, кредитный риск — это как отрицательное, так и положительное изменение рыночной стоимости актива, как правило, на практике рассматриваются только риск отрицательного изменения. Одним из видов кредитного риска, с которым современные банки сталкиваются каждый день, — это контрагентный риск. Под контрагентным риском понимается риск того, что физическое или юридическое лицо, с которым заключен финансовый договор то есть контрагент по контракту не сможет выполнить свои обязательства по данному соглашению [10]. Таким образом, контрагентный риск является частным случаем кредитного риска. В большинстве финансовых контрактов синонимом контрагентного риска выступает риск дефолта [6].

Управление рисками кредитования

В настоящее время для банков становится актуальным вопрос потребительского кредитования. Кроме того, в наши дни много организаций, не связанных с банковской деятельностью начали оказывать присущую банкам услугу потребительского кредитования. Деятельность банков неразрывно связана с риском материальных потерь. Эти потери являются так называемыми финансовыми рисками. Таким образом, залогом успеха в финансовой и инвестиционной деятельности является управление риском.

Систематические риски - не носят индивидуального характера, свойственного той или иной местности.

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны. Важность ипотечного кредитования заключается в способности решить социальные проблемы многих россиян. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В этом отношении альтернативы ипотечному жилищному кредитованию не существует.

3-й ежегодная практическая конференция «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ»

Режим работы: по будням с до Афонина, А. Гарипов, Е. Головина, О.

Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и. Основные направления деятельности — кредитование и. И система управления рисками ипотечного жилищного кредитования. Основные условия реализации классических моделей. Математические модели управления рисками портфеля потребительских кредитов.

Авторизация в ЭИОС

Рассмотрим для примера определение и оценку кредитного риска. Как известно, кредитный риск — это вероятность денежных потерь банка из-за неисполнения заемщиком обязательств по кредиту. Для идентификации кредитного риска следует определить его структуру. Виды кредитного риска и управление ими Структура кредитного риска неоднородна. Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

управления рисками и капиталом за период с 1 января по 31 марта. года в . Кредиты, депозиты и прочие средства центральных банков .. прав на обслуживание ипотечных кредитов). 7 .. Независимый мониторинг финансового и коммерческого положения клиентов Банка;.

Задать вопрос. Российская национальная библиотека. Астраханская областная научная библиотека им.

Управление рисками ипотечного кредитования в коммерческом банке

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской федерации: Владимир, ул. Московская, д. Подчеркивается тот факт, что наиболее важный риск риск банкротства заемщика может быть сведен к минимуму еще на стадии определения условий кредита и длительности кредитных платежей.

Кредитный риск коммерческого банка

Кредитный риск - возможность потерь банком финансового актива в результате неспособности контрагентов заемщиков исполнить свои обязательства по выплате процентов и основной суммы долга в соответствии с условиями договора. В каждом банке процесс управления кредитным риском будет иметь характерные детали, связанные с особенностями данного банка - его организационной структурой, специализацией, величиной и т. Но суть этого процесса всегда остается неизменной:.

Жилищная энциклопедия. Виды рисков при ипотечном кредитовании — см.

Отправьте статью сегодня! Журнал выйдет 16 ноября , печатный экземпляр отправим 20 ноября. Дата публикации : Статья просмотрена: раз.

Управление кредитным риском — основная задача банков и других кредитных организаций. Несвоевременные частичные или полные невозвраты тела кредита , а также процентной части в установленные сроки - одна из главных причин убытков финансовых учреждений. Управление рисками по кредитам состоит из ряда этапов. Вначале определяют стоимость заемных средств, формулируют принципы работы с кредитным портфелем, прописывают основные положения кредитной политики. Следующий этап — мониторинг и тщательный анализ кредитоспособности, а также работа с проблемными должниками.

Сероштан М. Ипотечное кредитование является значительным элементом развития экономической и социальной сферы страны. Его роль становится все более заметной в экономике с каждым годом. В конце XIX в.

Комментарии 6
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. compsirans

    гыыыыыы..... вот так облом

  2. Афиноген

    Извиняюсь, но это мне не совсем подходит. Кто еще, что может подсказать?

  3. Ангелина

    да! настроение подня

  4. Георгий

    самая круть!)

  5. Максимильян

    Подтверждаю. И я с этим столкнулся.

  6. Евграф

    Я извиняюсь, но, по-моему, Вы допускаете ошибку. Пишите мне в PM, обсудим.